002 – Basilea II


 

Descripción

Los acuerdos de Basilea II proponen la creación de un estándar internacional que sirva de

referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de

capital necesarios, para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos

financieros y operativos.

 

Objetivos            

Comprender la estructura, contenidos y características de Basilea II.

Conocer los nuevos conceptos de Pérdida Esperada, Capital Económico y Raroc.

 

Contenido           

 UNIDAD 1: Los acuerdos de Basilea

– Introducción: Los acuerdos de Basilea

– La solvencia

– El comité de Basilea: Acuerdos

– Los tres pilares de Basilea II

– Pilar I

UNIDAD 2: Gestión global del riesgo

– Gestión global del riesgo: outputs y áreas implicadas

– Modelos

UNIDAD 3: Scoring y rating

– Modelos de Scoring y Rating

– Modelos de Scoring

– Datos Scoring

– Modelo Rating

– Datos Rating

UNIDAD 4: Pérdida esperada

– El riesgo de crédito

– Pérdidas por gestión del riesgo de crédito

– Requisitos al conceder una operación

– Pérdida esperada

– Fórmula pérdida esperada

– Probabilidad de incumplimiento (PD)

– Exposición (EAD)

– Severidad (LGD)

– Los tres componentes de la pérdida esperada

– Valores de los componentes

UNIDAD 5: Prima del riesgo y RAROC

– Prima de riesgo

– Coste de capital

– Perspectiva de BIS II

– El capital económico

– Capital regulatorio vs. Capital económico

– RAR

– Rentabilidad tradicional vs. Rentabilidad ajustada a riesgo

– RAROC

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